Вибір інвестиційного портфеля в умовах невизначеності на підставі методів і моделей нечіткого лінійного програмування в тензорному базисі

Автор(и)

  • Ю. І. Мінаєва Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.3.6442

Анотація

Розглянуто питання розв’язку задач нечіткого лінійного програмування шляхом представлення параметрів нечіткої моделі тензорами 2-го рангу. Показано можливість розв¢язку вказаного класу задач на рівні множини чітких задач лінійного програмування, сформованих для 1-го інваріанта та норм тензорів, що моделюють нечіткі параметри

Посилання

Markowitz H. Portfolio Selection // Journal of Finance, vol.VII, №1, March 1952.Режим доступу: http://cowles.econ. yale. edu/P /cp/ p00b/ p0060.pdf.

Недосекин А. О. Оптимизация фондового портфеля: новый век новые идеи. Режим доступу: http://sedok. narod.ru/s_files/PF_Article_4.zip.

Inuiguchi M., Ram J. Possibilistic linear programming: a brief review of fuzzy mathematical programming and a comparison with stochastic programming in portfolio selection problem// M.Inuiguchi, J.Ram, Fuzzy Sets and Systems 111 (2000). Р. 3–28.

Inuiguchi M., Sakawa M., Kume Y. The usefulness of possibilistic programming in production planning problems, Int. J. Prod. Economics 33 (1994). – P. 45–52.

Bellman R.E. Decisionmaking in a fuzzy environment/ R.E.Bellman, L.A.Zadeh, Management Sci. 17 (1970). – P. 141–164.

Tanaka H., Okuda T., Asai K. On fuzzy mathematical programming,// H.Tanaka, T.Okuda, K.J.Asai, Cybernet. 3 (1974). – P. 37–46.

Zimmermann H.-J. Description and optimization of fuzzy systems, Int. J// H.J Zimmermann, General Systems 2 (1976). – P. 209–215.

Zimmermann H.J. Fuzzy programming and linear programming with several objective functions,// H.J Zimmermann, Fuzzy Sets and Systems 1 (1978). – P. 45–55.

Dubois D. Linear programming with fuzzy data, in: J.C. Bezdek (Ed.) P., Analysis of Fuzzy Information, vol. III: Applications in Engineering and Science,// D.Dubois, CRC Press, Boca Raton, FL, 1987. – Р. 241– 263.

Dubois D. Ranking fuzzy numbers in the setting of possibility theory, Inform.//D.Dubois, H. Prade, Sci. 30 (1983). – P. 183–224.

Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility,// L.A. Zadeh, Fuzzy Sets and Systems 1 (1978). – P. 3–28.

Dubois D. Possibility Theory: An Approach to Computerized Processing of Uncertainty// D.Dubois, H.Prade, Plenum Press, New York, 1988.

Negoita C.V. On considering imprecision in dynamic linear programming, Economic Comput. Economic Cybernet// C.V.Negoita, S.Minoiu, E.Stan, Stud. Res. 3 (1976). – P. 83–95.

Orlovsky S.A. On formalization of a general fuzzy mathematical programming problem // S.A. Orlovsky, Fuzzy Sets and Systems 3 (1980). – P. 311- 321.

Orlovsky S.A. Decisionmaking with a fuzzy preference relation // S.A. Orlovsky, Fuzzy Sets and Systems 1 (1978). – P. 155–167.

Fuller R. Fuzzy reasoning for solving fuzzy mathematical programming problems // R.Fuller, H. J. Zimmermann Fuzzy Sets and Systems 60(1993). – Р. 121-133.

Allahviranloo T. Solving Fully Fuzzy Linear Programming Problem by the Ranking Function. // T.Allahviranloo, F.F.Lotfi,. M.Kh. Kiasary, N.A.Kiani and L.Alizadeh.,Applied Mathematical Sciences, Vol. 2, 2008, no. 1. – Р. 19 – 32.

Gasimov R. N. Solving Fuzzy Linear Programming Problems with Linear Membership Functions.//R.N. Gasimov, K. Yenilimez Turk J Math. 26 (2002). – Р. 375–396.

Shaocheng, T. Interval number and Fuzzy number linear programming // T.Shaocheng, Fuzzy Sets and Systems 66 (1994). – Р. 301-306.

Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю. Мягкие вычисления на основе тензорных моделей неопределенности. Часть 1 – тензорпеременная в системе нечетких множеств. // Электронное моделирование ИПМЭ НАН Украины, № 1, т.30, – C. 43 – 58.

Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю. Мягкие вычисления на основе тензорных моделей неопределенности. Часть 2-нечеткая математика в тензорном базисе. //Ю.Н. Минаев, О.Ю. Филимонова., Электронное моделирование ИПМЭ НАН Украины, № 2, т.30, . – с 29. -54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-09-14

Номер

Том 3 № 31 (2010)

Розділ

Статті

Ліцензія

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).