АЛГОРИТМІЗАЦІЯ СТАТИСТИЧНОГО ВИБОРУ СТРУКТУРИ МОДЕЛІ АВТОРЕГРЕСІЇ ТА ПРОІНТЕГРОВАНОГО КОВЗНОГО СЕРЕДНЬОГО
Анотація
У роботі розглянуто різні підходи до проблеми моделювання часових рядів, вибору класу моделей, визначення іх структури та запропоновано оригінальний алгоритм вибору множини моделей адекватних процесу, що спостерігається.
Посилання
Капустинскас А., Немура А. Идентификация линейных случайных процессов. - Вильнюс: Моклас. - 166 с.
Лукашин Ю. П. Прогнозирование временных рядов с помощью моделей авторегрессии-скользящего среднего первого и второго порядка. - М.: ИМЭМО, 1983.-С. 107.
Химельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.: Наука, 1975.-532 с.
##submission.downloads##
Опубліковано
2006-03-30
Номер
Розділ
Статті
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
