ALGORITHMIZATION OF STATISTICAL STRUCTURE CHOICE MODELS OF AUTOREGRESSION AND INTEGRATED SLIDING MIDDLE
Abstract
The paper considers different approaches to the problem of modeling time series, choosing a class of models, determining their structure and proposes an original algorithm for selecting a set of models of adequate observed processes.
References
Капустинскас А., Немура А. Идентификация линейных случайных процессов. - Вильнюс: Моклас. - 166 с.
Лукашин Ю. П. Прогнозирование временных рядов с помощью моделей авторегрессии-скользящего среднего первого и второго порядка. - М.: ИМЭМО, 1983.-С. 107.
Химельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. - М.: Наука, 1975.-532 с.
Downloads
Published
2006-03-30
Issue
Section
Статті
License
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
