Analysis of sensuality of optimum filter of Kalman with correlating noise of measuring

Authors

  • А. В. Боровик Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»
  • В. Н. Подладчиков Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»

DOI:

https://doi.org/10.18372/2073-4751.2.9084

Abstract

The analysis of sensuality of optimum filter of Kalman is held for correlation of measuring noise. Receipt analytical expressions for the actual errors of filtration and relocation of esti­mations bias. New expression is resulted for the calculation of forming filter

Author Biography

В. Н. Подладчиков, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»

д-р техн.наук

References

Сэйдж Э., Мэлс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении. Вып. 6. - М.: Связь, 1976. - 496 с.

Згуровский М.З., Подладчиков В.Н. Аналитические методы калмановской фильтрации для систем с априорной неопределенностью. - К.: Наук. думка, 1995. - 289 с.

Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными объектами. - М.: Наука, 1976. - 424 с.

Меньшиков И.С., Шелагин Д.А. Рыночные риски: модели и методы. -М.: Вычислительный центр РАН, 2000. - 55 с.

Risk Metrics ТМ Technical Document. Fourth Edition. - New York: Risk Metrics Group, 1995. - 86 p.

Control System Toolbox Reference. УДК 004.932.75T (045)- Boston: The MathWorks, 2005. - 430 p.

Downloads

Issue

Vol. 2 No. 20 (2007)

Section

Статті

License

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).