Порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу при прогнозуванні поведінки ціни акцій

Анотація

У статті вперше формально визначено задачу прогнозування поведінки ціни акції на основі спостереження реалізацій ціни носіїв такої вартості та наведено критерії для їх оптимальної купівлі та продажу. Використовуючи дані торгованих на біржі американських фондів ETF та розроблену інформаційну технологію для роботи з ними, проведено порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу стохастичних даних котирувань акцій. Порівняно точність прогнозування методів, наведених вище. Визначено, що індикатори на основі ковзних середніх мають більшу ймовірність прийняття правильного рішення про купівлю або продаж. Визначено науково-прикладний напрямок подальшого дослідження: аналіз відсоткових змін замість абсолютних значень ціни, розділенні досліджуваних рядів на дві категорії: з загальною тенденцією до зростання та до спадання та проведення двох незалежних експериментів.