Порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу при прогнозуванні поведінки ціни акцій

П. О. Приставка, О. В. Тиводар

Анотація


У статті вперше формально визначено задачу прогнозування поведінки ціни акції на основі спостереження реалізацій ціни носіїв такої вартості та наведено критерії для їх оптимальної купівлі та продажу. Використовуючи дані торгованих на біржі американських фондів ETF та розроблену інформаційну технологію для роботи з ними, проведено порівняльний аналіз методів на основі ковзного середнього та сингулярного розкладу стохастичних даних котирувань акцій. Порівняно точність прогнозування методів, наведених вище. Визначено, що індикатори на основі ковзних середніх мають більшу ймовірність прийняття правильного рішення про купівлю або продаж. Визначено науково-прикладний напрямок подальшого дослідження: аналіз відсоткових змін замість абсолютних значень ціни, розділенні досліджуваних рядів на дві категорії: з загальною тенденцією до зростання та до спадання та проведення двох незалежних експериментів.


Ключові слова


часовий ряд; ковзне середнє; сингулярний розклад; ймовірність помилки; модель часового ряду

Посилання


Graham B. Security Analysis. The Classic 1934 Edition / B. Graham, D. Dodd. — McGraw-Hill Companies, 1996. — 356 p.

Дегтярёва О. И. Биржевое дело: учебник для вузов / О. И. Дегтярёва. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 679 с.

Солодкий М. О. Біржовий ринок / М. О. Солодкий. — К.: Джерела М, 2002. — 336 с.

Сохацька О. М. Біржова справа: підручник / О. М. Сохацька. — Тернопіль : Карт-бланш, 2003. — 602 с.

Golyandina, N., V. Nekrutkin and A. Zhigljavsky (2001): Analysis of Time Series Structure: SSA and related techniques. Chapman and Hall/CRC. doi: 10.1201/9781420035841 (eng).

Приставка П.О. Аналіз даних / П. О. Приставка, О. М. Мацуга. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2008. – 91 с.: іл.

Мэрфи, Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика / Джон Дж. Мэрфи; [Пер. с англ.: Новицкая О., Сидоров В.] 2 99-30/165-5

Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. разное. Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2008. — 1056 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


E-ISSN 2310-5461, ISSN 2075-0781

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Ulrich's Periodicals DirectoryIndex CopernicusDOAJSSMРИНЦWorldCatCASBASEDRIVERНаціональна бібліотека ім. ВернадськогоНауково-технічна бібліотека НАУ