Ідентифікації типу нелінійного перетворення в просторах однорідних спостережень за допомогою перетворення Джонсона.

Анотація

В багатовимірному аналізі даних вимога нормального закону розподілу спостережень є ключовою, адже це значно спрощує вирішення задачі оцінювання ймовірнісних функцій. Проте, на практиці маргінальні розподіли можуть бути суттєво асиметричними, що вимагає пошуку методів для їх нормалізації. В даній роботі представлено результати дослідження ефективності перетворення Джонсона до даних отриманих за допомогою нелінійного перетворення x^α в просторах однорідних спостережень.